基于上述背景，坚守不发生系统性和区域性金融风险底线，是中央和银监会的明确要求，也是我国商业银行的基本职责。以全面风险管理为抓手，积极探索“传统风控+大数据”的新型风控体系，着力提升风险管理有效性。2015年以来，国家的顶层设计发出四份重要文件，给涌现出的大数据浪潮掀起波澜，开启了大众创业、万众创新的创新驱动新格局。金融大数据迎来了爆发式发展，尤其是在推动商业银行传统盈利模式的转型，以及互联网金融的探索方面正发挥越来越重要的作用。金融的核心环节是信息生产和运用，金融的核心竞争力在于掌握充足的信息以消除信息不对称。当前，银行经营管理正在发生深刻变化。对于风险管理而言，最显著的变化就是由基于企业静态数据（财务信息）分析向基于企业动态数据（行为数据等）分析转化；人为判断向模型分析转化；由零散管理向体系管理转化。全面风险管理是大数据时代中国商业银行必须要实行的一种管理行为或管理模式，它不但是商业银行应对“新常态”挑战的需要,也是中国商业银行管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。
二、大数据时代的全面风险管理的探索与实践
图：大数据解决传统风险管理的痛点难点
大数据可以提升风险管理的效果：首先是提高风险模型的预测能力及稳定性；实时风险智能将解决原有风险管理发现问题滞后的难题；基于重点行业领域，风险管理借助大数据将有效增强决策能力；同时风险管理的成本将大大降低。大数据时代全面风险管理的探索与实践主要有以下内容：
首先，实施全面风险管理体制改革，打造“集中式、矩阵型”的风险管理组织架构体系。全面风险管理框架所构建的全面风险管理是一个过程。这个过程与董事会、管理层和其他人员相互影响，充分体现了大数据时代的业务流程之间、人员操作之间的“连接”。这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件并进行风险管理，使之在企业的风险偏好之内，从而合理确保企业取得既定的目标。在商业银行全面风险管理的组织中，责任部门和决策部门是银行全面风险管理的后台，它包括董事会、监事会、风险管理委员会、风险审核委员会、高级风险管理层及其支持部门。它负责全面风险管理目标与政策的制定。职能部门是银行全面风险管理的中台，它包括中级风险管理层及其协助部门。它负责为风险管理的具体操作提供支持，是全面风险管理的组织者。操作部门是全面风险管理的前台，它是风险管理基层。它是银行直接与客户或交易对手接触的部门，处于全面风险管理的最前沿，是全面风险管理的实施者。
其中，核心是打造“智能化、全流程”大数据风险管控技术。在大数据时代，一切人为重复性的工作，都将会被机器所取代，大数据技术大大降低了风险管理的成本，并且可以完美的规避人为因素遗漏或者故意造成的风险发生。
图：“智能化、全流程”大数据风险管控技术
解决信息不对称。经济学中市场失灵理论认为，信息不对称是造成中小企业融资难、融资贵的根源。可以通过各种大数据手段解决这一问题：一是开发上线客户风险预警系统，运用于授信业务的贷前、贷中和贷后全流程，实现了对公、零售、信用卡、同业客户风控应用的全覆盖，预警信息实时推送给客户经理电脑、PAD和手机。二是开展关联风险分析，挖掘了我行授信客户的担保关系、投资关系、高管关系、资金往来关系、实际控制人等多重关联关系。三是开发自动生成贷前调查报告、贷后检查报告功能，报告内容涉及人行征信、工商注册、法院诉讼、行政处罚、预警信息以及授信等信息。
实施实时化扫描。通过技术手段可以实现多维度内控名单库扫描、立体人脸识别和大数据身份扫描。如某银行2016年上线了直销银行国内首家的互联网业务实时反欺诈功能，采用了国内领先的实时规则引擎，具有极强的数据处理能力，目前反欺诈规则库有申请类规则99条，交易类规则75条，其中申请类规则部署在决策系统，涵盖了网贷、信用卡、网上银行、直销银行和手机银行等各项业务产品，并与云服务系统进行对接，使用设备指纹、代理检测、生物探针等技术，实行7×24小时实时监控，确保更精确地监控防范各种网络金融风险。
图：大数据时代的4V理论与全面风险管理
三、大数据时代全面风险管理策略——以评级评分应用为例
内部评级系统及评分模型为信贷客户评价提供了统一和规范的评价标准，解决了传统授信方式下，授信客户评价标准偏定性、偏宽泛且银行前中后台对授信客户衡量标准不统一的问题。针对评级评分的应用具体有以下几个内容：
1、评级授信准入
为了保证授信准入执行的有效性，该行制定下发了准入管理办法，并对信贷管理系统进行优化改造，严格按照“先评级、再准入、后审批”的要求进行线上准入审批。
首先，设定某一评级模型下客户基础准入级别；其次，结合行业信贷政策（该行信贷政策指引将主要行业细分为优先支持、适度支持、审慎介入和压缩退出四类），对准入标准加以调整。优先支持类行业客户准入级别为基础准入级别下调一级；适度支持类行业客户准入级别为基础准入级别；审慎介入类行业客户准入级别为基础准入级别上调一级；压缩退出类行业客户准入级别为基础准入级别上调两级。
3、单一客户限额管理
为有效防范授信过度集中，合理确定客户承贷量，该行结合评级结果设定了单一客户限额计算公式。以对公客户为例，公式如下：
单一客户限额=Min[偿债能力代理指标×（1+行业平均增长能力）×行业基准杠杆倍数×客户评级调整系数×定性调整系数×该行期望占比，单一客户贷款集中度监管要求或具体业务要求上线]
该行通过内部评级系统批量计算客户限额推送到信管系统进行限额控制管理，同时规定将客户表内外授信敞口额度全部纳入单一客户限额管理，不得超出限额上限。对于存量超限客户，原则上列入压缩退出类管理，控制授信总额。
4、贷款定价
为适应利率市场化的进程，推动贷款定价和风险计量的有机结合，提高定价水平及盈利能力，该行结合评级结果及债项的风险参数（包括借款人/保证人的违约概率、违约损失率和违约风险暴露），逐户逐笔计量贷款风险成本，并在综合考量全行资金成本、运营成本、税收成本及资本成本的基础上，采用风险与收益相匹配的客户风险定价策略，对不同风险程度的客户制定不同的贷款指导价格和底线价格，以定价优势吸引优质客户，优化资源配置，培育战略客户，拓展盈利空间，同时提高风险客户定价，实现收益覆盖风险。
5、线上网贷决策
运用大数据理念和技术方法开发申请评分卡，可以广泛运用于网贷产品，强化客户准入，力求打造“智能化、规范化”的风险管控核心技术。如，针对小额标准化产品，可以制定统一的自动审批流程，推广自动审批模式。