1.商业银行信用风险缓释监管资本计量指引第十条信用风险缓释工具的期限比当前风险暴露的期限短时,商业银行应考虑期限错配的影响。存在期限错配时,若信用风险缓释工具的原始期限不足1年,或剩余期限不足3个月,不具有信用风险缓释作用。 (一)对认可信用风险缓释工具的期限错配按下式调整: 其中: https://china.findlaw.cn/jingjifa/xinshangyeyinhangfa/shangyeyinxingfaxiangguanfagui/76653.html

2.2023年银行业中期投资策略地产风险持续释放,银行涉房敞口压降1.2.1、重定价压力大,按揭占比高银行或受更大影响 考虑到 2022 年以来 LPR-1Y 和 LPR-5Y 分别大幅下降了 15BP 和 35BP,基于下文假设和测算 逻辑,我们对 LPR 重定价将对净息差和净利润的影响进行了测算: 测算基本逻辑:2022 年末重定价期限<3M 的贷款将于 2023Q1 重定价,从而影响 2023Q1、 2023H1 净息差https://m.vzkoo.com/read/20230509d650460e33e817948b4662d2.html

3.《私募投资基金备案指引第2号—私募股权创业投资基金》分析未来私募股权基金是否可以自行约定投资可转债的比例和期限等内容,可能还需要基金业协会进一步明确。五是新增期限错配的豁免情形。指引2号规定当具有“上层基金全体投资者一致同意、本基金承担国家或者区域发展战略需要、上层基金为规范运作的母基金、上层基金投资者中有社会保障基金、企业年金等养老基金,保险资金或者地市级https://www.chancebridge.com/article/?id=2387

4.财联社债市早参6月28日“特殊新增债”横空出世,专家预计今年持续走牛的债市刺激了投资者的神经,一些散户蹲点电商渠道评论区高呼收到了“恐龙蛋”。对于个人投资者争抢长债基金的行为,不少机构作出风险提示,当前债券收益率已接近历史低位,部分机构在长期债券的暴露较多,存在期限错配和利率风险。长债基金的波动性明显强于短债基金,个人投资者应依据自身风险承受能力审慎配置。https://wap.eastmoney.com/a/202406283116420311.html

5.银行理财资金委外投资的问题与监管随着银行自营资金委外投资受限,银行理财委外投资逐渐成为银行委外市场的主要部分,虽然银行理财委外存在投资者适当性错配、期限错配、层层嵌套加杠杆、受托机构选择不规范等问题,但是从监管角度,考虑到部分银行尤其是中小银行投资配置能力的不足,委外投资存在一定的现实合理性,并不应当像同业资金委外一样受到严格规制甚至禁止https://www.finlaw.pku.edu.cn/jrfy/gk/2018_jrfy/jrfnzd97j/270919.htm

6.期限错配的定义是什么?期限错配的风险主要体现在哪些方面?期限错配的定义是什么? 期限错配是指资产端期限与负债端期限不匹配,主要表现为“短存长贷”,即资金来源短期化、资金运用长期化。简单的说,就是一个人贷款还款期和它收入的时间不匹配的意思。 期限错配的风险主要体现在哪些方面? 期限错配的弱点期限的风险主要体现在流动性风险上。一旦“发新偿旧”其中一个环节http://finance.wybstv.com.cn/finance/2023/0509/85880.html

7.含笑半步颠对《置身事内》的笔记(8)其二,四大行的存款来源庞大稳定,可以承受一定程度的期限错配。但城商行的存款来源并不稳定,自有资本也比较薄弱,所以经常需要在资本市场上融资,容易出现风险。以包商银行为例,2019年被监管机构接管,2020年提出破产申请,属银行业20年来首次。该行吸收的存款占其负债总额不足一半,剩余负债几乎全部来自银行同业业务。(14https://book.douban.com/people/129026294/annotation/35546622/

8.人民银行贷款卡业务办理指南14篇(全文)(三)同业资产负债期限错配程度严重,风险增大 据《中国金融稳定报告(2014)》显示,银行业金融机构纳入同业存放、拆入资金和卖出回购金融资产项下核算的同业负债已由2008年末的5.32万亿元增至2013年末的17.87万亿元,增长236%,相当于同期负债总额和存款增幅的1.74倍和1.87倍,同业负债占负债总额的比重逐年上升,已成为银行业https://www.99xueshu.com/w/filei0ymmwjr.html

9.2022年1月1日资管新规正式实施!读懂ABS信托败于期限错配 如何看待理财打破刚兑? 通常来讲,投资证券类资产的净值型产品,打破刚兑既满足监管要求,也符合法律法规。在这个打破刚兑的过程中,银行理财的比较优势将逐步丧失。投资非标类资产的理财产品,无论是净值型还是预期收益型,无论产品是按照摊余成本法估值,还是按照市价法估值,打破刚性兑付值得商榷。 https://www.shangyexinzhi.com/article/4494895.html

10.巴塞尔新资本协议“标准法”的基本逻辑结构和原则Lynn.024500为计算风险加权资产,当抵补的剩余期限比当前的风险暴露小短时,就出现了期限错配。对应风险暴露期限与抵补的期限,都应保守地定义。对应风险暴露的有效期限应按照尽可能按借款人约定履行债务最长的时间段计量。抵补的期限,对所有可能降低期限的因素都予以考虑,以使用有效的最短期限。http://blog.chinaunix.net/uid-20789698-id-484247.html

11.金融脆弱(精雅篇)农村新型金融机构的市场风险主要来自利率变动的风险。农村新型金融机构与一般商业银行一样, 具有高负债和期限错配的特点, 利率变动对其再投资和再融资必然产生影响。同时, 农村新型金融机构经营业务单一, 金融服务品种少, 无法建立风险对冲机制, 市场风险大。 https://www.360wenmi.com/f/cnkey4512spm.html

12.资管新规对资管机构的影响及应对策略资管新时代三是,券商资管应该提前布局公募ABS 业务。在未来经济去杠杆、金融支持实体的政策基调下,公募ABS可能会成为政策着力推崇的一块业务。其在未来具有相当大的发展空间,是一个新蓝海。而且在非标资金池被禁、期限错配被禁后,非标转标在未来也会给公募ABS带来增量需求。四是,需要在建立主动管理能力上集聚优势。 https://36kr.com/p/1722554040321

13.头条文章注1:反映短期资产与同业负债的期限错配程度。同业负债包括同业拆放、同业存放、卖出回购和发行同业存单。 注2:反映机构对超短期同业负债的依赖程度。 注3:判断机构是否存在以不合理成本获得融资以弥补紧急流动性缺口的情况。 注4:月度监测指标,反映存款的稳定程度。适用于村镇银行。 https://media.weibo.cn/article?id=2309404805699606544565

14.商业银行净息差资产负债期限错配与利率期限结构美国快速加息形成利率曲线倒挂诱发银行业危机,利率风险管理引起高度关注。本文从商业银行资产负债配置的微观视角出发,分别从期限错配程度和利率期限结构分析净息差的变化机理,通过手工采集数据构建微观层面期限错配程度对我国上市银行2015—2022年数据 (共11页)关键词 利率风险管理 释 净息差 释 资产负债期限错配 释https://mall.cnki.net/magazine/article/JJXJ202403007.htm

15.余额宝限购"瘦身":规模过大风险会更集聚投资者容易混淆“期限错配”和货币基金久期的概念。期限错配一般指银行资产和负债之间的匹配关系。比如某机构购买了一年到期的资产,同时只配置了半年的负债,此时就存在期限错配风险了,即半年后可能会由于流动性紧张,无法足额吸收新的负债来偿还到期负债,造成资金链断裂。 https://news.cctv.com/m/a/index.shtml?id=ARTI9GwdoxqW3XtfCSl6y3pT180409

16.中金评硅谷银行倒闭:导致大面积债务危机的可能性不高在这一大环境下,不难理解一些依赖高杠杆融资、期限错配较为严重、或者资金链不足的金融机构、资产等面临突发的价格波动或意外,很容易出现一些问题,也就是所谓的“薄弱环节”(《“便宜钱”消失下的灰犀牛》)。但问题是,这个是否是一个系统性的危机?以及会不会往更大层面传导? https://wallstreetcn.com/articles/3683808