1.DataScience&ML:金融科技之风控领域的CreditRisk+模型(信用风险(2)、经济资本配置模块:风险管理者根据损失分布,判断在一定的置信水平下非预期信用违约损失水平,以配置相应的经济资本。度量信用风险暴露组合损失的波动性,以及非预期损失水平的相对可能性,是有效的信用违约管理的基本任务。 (3)、积极的组合管理模块:风险管理者可以根据对风险的偏好,来设计限额系统以及进行积极的组合管http://www.360doc.com/content/22/0613/20/77158047_1035900790.shtml

2.11月金融要闻据悉,近年来,我国财产再保险市场快速发展,市场交易主体不断增加,但目前行业绝大部分需要向境外分保分散风险的财产再保险合同均为英文版,缺乏规范的中文版条款范本。为促进财产再保险业务规范发展,中国保险行业协会组织开展了合同范本中文化工作,于近期通过业内专家评审。 https://www.ifnews.com/news.html?aid=251905

3.国家金融监督管理总局令第4号商业银行资本管理办法(六)附件6:信用风险内部评级法风险加权资产计量规则。 (七)附件7:信用风险内部评级法风险缓释监管要求。 (八)附件8:信用风险内部评级法专业贷款风险加权资产计量规则。 (九)附件9:交易对手信用风险加权资产计量规则。 (十)附件10:中央交易对手风险暴露资本计量规则。 https://www.shui5.cn/article/3f/181571$6.html

4.平安银行2023年年度董事会经营评述根据《商业银行大额风险暴露管理办法》,大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过对一级资本净额2.5%的信用暴露(包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露)。本行将大额风险暴露纳入全面风险管理体系,并制定了《平安银行大额风险暴露管理办法》,明确规定大额风险暴露管理职责和流程管理方案,不断完善客户授信管http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20240314/c655941814.shtml

5.2023年银行业专题研究报告《新巴III》落地的影响《巴塞尔 III(最终方案)》:增强了标准法的风险敏感度和提升了银行间资本比率的可比 性。巴塞尔委员于 2017 年底发布《巴塞尔 III:后危机改革的最终方案》,对信用风险的 分类进一步细化以及限制了内评法使用范围和设置资本底线要求,旨在提升不同银行资本 充足率的可比性。1)细化信用风险暴露分类,对银行各项资产业务风险https://m.vzkoo.com/read/2023011002dd0b10fdda89aab0ac3f05.html

6.“资本新规”如何影响银行经营?相较《资本办法》单一的风险权重,新巴III引入巴塞尔协议III最终方案对于“监管零售”的认定标准,须满足:1)小额标准:商业银行对个人的风险暴露不超过1000万元人民币;2)分散性标准:商业银行对个人的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%。若满足上述“监管零售”认定标准,则采用75%风险权重,反之则采用100%http://www.jzx88.com/ios/pages/wxshare/news_detail.html?id=94071

7.金融挤兑:探讨金融挤兑的原因及其对金融市场的稳定性和发展的影响3. 信用风险暴露 信用风险暴露也是引发金融挤兑的一个主要原因。当金融机构发现其资产组合中存在大量违约风险较高的贷款或其他债务时,它们可能会面临严重的损失。为了弥补这些损失,金融机构可能需要筹集额外的资金,这可能导致其流动性不足,进而引发金融挤兑。 https://stock.hexun.com/2023-10-22/210705141.html

8.信用风险管理根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定,若债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期()以上,则应被视为违约。 对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数() 在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值http://www.jkjxw.com/Chapter/index/2/920/12551/

9.投诉网贷后有什么后患吗,网贷投诉:可能带来的结果与风险网贷暴露个人信息是一种侵犯个人权益的就可以表现,个人可以通过熟悉法律法规、寻求法律援助、提起民事诉讼、向相关部门投诉举报等方法来保护本人的非常权益,并对违法表现方追究相应的承担法律责任。个人也可以自行采用部分措来加强个人信息的大家保护,减少被暴露的生活风险。 https://www.hezegd.com/lawnews/zixun/343718.html

10.交易对手信用风险新标准法(SACCR):方法比较和影响银保监会2018年发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》,并自2019年1月1日起实施,取代现行的现额暴露法(CEM)。该规则借鉴巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险新标准法(SA-CCR),成为新的规范性违约风险暴露计量方法。正确计量交易对手信用风险违约风险暴露,是管理交易对手信用风险和计量相应资本要求的关键前提。本文https://read.cnki.net/web/Journal/Article/JRGJ201901006.html

11.商业银行信用风险缓释监管资本计量指引(九)商业银行认定出租资产为信用风险缓释工具,应充分考虑出租资产的残值风险。 第九条 采用初级内部评级法的商业银行,金融质押品的信用风险缓释作用体现为对标准违约损失率的调整,调整后的违约损失率为: 其中: 是在考虑质押品之前、优先的无担保贷款的标准违约损失率; 是风险暴露的当前值;是信用风险缓释后的风险暴露https://doc.mbalib.com/view/57fc05d3a66015ca2df18dabbbf30c9f.html

12.新形势下信用风险防控6篇(全文)——治理机制缺位导致失信成本较低。农信社信用风险的不断暴露,追根溯源还在于其治理机制改革不到位,风险管理技术及风险管理方法的创新不够,未能构建涵盖教育、征信、惩处的全方位、全区域完善的信用体系,导致恶意失信、恶意逃债的案例时有发生。 提前介入防患未然 https://www.99xueshu.com/w/filees65war5.html

13.信用证风险(精选十篇)信用证结算方式虽然在国际贸易结算中发挥了不可估量的作用, 但仍然存在缺陷, 这些问题主要源于跟单信用证所依据的理论、国际交往环境。研究跟单信用证风险的产生原因对于最大程度地规避风险有着不可忽视的意义。跟单信用证结算风险来源多种多样, 可以分为两类:主观原因以及客观原因。 https://www.360wenmi.com/f/cnkey5p99jp2.html