1.笔记投资学原理与中国市场实践1)名义无风险利率 名义无风险利率其实可以进一步拆解成真实无风险利率(real risk-free rate)加上通胀率(inflation rate)。 什么是名义,什么是真实? 举个例子,我们国家的GDP增幅是每年6.5%,那么这个6.5%是名义的还是真实的呢?实际上这是一个真实GDP增长率,它是名义增长率扣除了相应的物价增长因素,也就是扣除相应https://www.jianshu.com/p/0d85b0a86afd

2.CPA备考:巧记财管概念和公式系列(十)CPA备考:巧记财管概念和公式系列(十) 《财务成本管理》 1.问:市场利率的决定因素有哪些?无风险利率是否包括通货膨胀溢价? 答:以债券为例,市场利率的决定因素可以用以下公式表示: 票面利率=无风险真实利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性溢价+期限风险https://m.51test.net/show/703380/

3.市场平均收益率与风险收益率区别第二阶段:考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合(能决定Q的大小) 个人投资者的位置: (1)Rf(Q=0,自有资金全部投资无风险资产); (2)Rf和M之间(Q<1,自有资金一部分投资风险资产,一部分投资无风险资产); (3)M点(Q=1,自有资金全部投资风险资产组合); (4)M的右侧(Q>1,以无风险利率借入资金再加上全https://www.dongao.com/dy/zckjs_cg_22371/16355758.shtml

4.债券收益率风险调整模型普通股资本成本算法主要有三种模型:资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型。 具体计算方法及注意事项如下: 一、资本资产定价模型 资本资产定价模型下,筹资企业通过普通股进行筹资的资本成本为无风险利率加上股票市场风险溢价。 公式为:R=Rf+β(Rm-Rf) https://www.gaodun.com/wenda/cpa/101340.html

5.强攻行情望延续13股暴涨引擎启动对此,我在3月24日的研究报告《拥抱未来》中认为:养老产业投资回收期较长,但作为新兴产业,持续增长潜力较好,TVg比较明显,若运营得当,平均年收益率大于WACC并不难,因此产业比较受长线资金青睐,对外资而言,由于境内外无风险利率存在套利空间,更具吸引力。从目前布局养老产业的长线资金分类来看,险资由于负债端具备长久期https://finance.eastmoney.com/news/1365,20140714401211221.html

6.《中国注册会计师审计准则第1322号——公允价值计量和披露的审计(4)被审计单位在选择现值技术计量公允价值的估值模型时,应确保该估值模型反映了所计量项目公允价值的下列要素:①对未来现金流量的估计,或者在更复杂的情况下,一连串不同时间的未来现金流量;②对这些现金流量金额或时间可能出现的差异的预期;③以无风险利率表示的货币时间价值;④包括了资产或负债中内在不确定性的价格;https://law.esnai.com/view/33945/

7.介绍蒙特卡洛模拟在金融中的应用r =0.05# 无风险利率 sigma =0.2# 波动率 T =1# 到期时间 N =1000# 模拟次数 # 生成随机价格路径 np.random.seed(0) z = np.random.standard_normal(N) ST = S0 * np.exp((r -0.5* sigma **2) * T + sigma * np.sqrt(T) * z) https://wenku.csdn.net/column/1gwmv05nvc

8.特雷诺比率詹森指数和夏普比率詹森指数(Jensenindex)是基金承担非系统风险获得的超额收益,该指标可以用基金收益率减去无风险利率的值与市场基准收益率减去无风险利率的值作线性回归得到,回归方程的截距即为詹森指数,即詹森指数大小等于基金收益率超越无风险利率的值减去系统性风险报酬所得到的差值。 https://www.yoojia.com/ask/17-11554609453950903364.html

9.已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和25%,无风险报酬率已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和25%,无风险报酬率为6%,假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为()。https://www.bkw.cn/tiku/Gg4Gr.html