1.[和坚FRM2学习笔记]市场风险3.VaR回测3.1 定义回测和异常, 解释回测的重要性 Back Testing是用来比较实际的损失和预测的VaR Exception是超出VaR值发生的情况(通常是天数)。 VaR模型是基于静态投资组合的,但实际组合每天都在发生变化。所以通过回测来减小这种动态带来的影响。每天用实际收益和预测收益进行对比,从而观测VaR模型的效果。 https://www.jianshu.com/p/84a0923f2663
2.产业供应链金融(产业供应链金融:供应链金融的最终解决方案)书评供应链金融从定义角度来讲,可以算是一种金融风险控制的手段。它不能仅考察企业的整体状况,还需要以整个供应链上下游企业的真实贸易为基础,将企业贸易行为所产生的未来现金流作为还款来源,优化供应链现金流,从而确保供应链整体效率的提高。 供应链金融的本质:天秤模型与漏斗模型 https://book.douban.com/review/15215407/
3.商业银行资本管理办法(试行)第二十一条 商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。商业银行应当按照本办法第四章、第五章和第六章的规定分别计量信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。 第三节 资本充足率监管要求 第二十二条 商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期https://www.miluo.gov.cn/25221/25222/26735/26736/27199/content_670823.html
4.中国银行业监督管理委员会令2012年第1号商业银行资本管理办法第二十一条 商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。商业银行应当按照本办法第四章、第五章和第六章的规定分别计量信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。 第三节 资本充足率监管要求 第二十二条 商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期https://www.shui5.cn/article/05/80945.html
5.IIGF观点绿色保险助力绿色船舶发展浅析航运业脱碳的关键在于改用产量充足、价格合理的低碳燃料,但保险公司对于新型氢气等替代燃料拥有的损失经验和数据点都很有限,对于新型产品的费率厘定和风险定损等不确定性较高。此外,就需要资金来开发和测试原型船、新发动机和替代燃料选项,新的和未经测试的技术的资本支出等问题,都加剧了市场风险情况。 https://iigf.cufe.edu.cn/info/1012/7070.htm
6.商业银行风险监管核心指标一览表和口径说明CDO研习社(五)本比例定义中的法人或其他组织不包括商业银行。 授信及集团客户定义均与单一客户授信集中度中定义一致。 资本净额定义与资本充足率指标中定义一致。 (三)市场风险 9、累计外汇敞口头寸比例 本指标计算外币口径数据。 l计算公式: 累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额 https://www.shangyexinzhi.com/article/4923416.html
7.润欣科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 上海润欣科技股份有限公司 Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. (上海市徐汇区钦州北路 1198 号 82 幢 6 楼 B 座) 首次公开发行股票并在创业板http://wap.stockstar.com/detail/JC2015062500000083
8.会计中的beta是什么意思定义:是度量市场的变化对股票或组合收益率变化的影响程度的指标。是股票或组合对于市场的敏感程度(系统性风险)。 贝他系数=某种资产的风险报酬率(单个)/市场组合的风险报酬率(组合)。贝他系数是1,风险和市场风险一致;贝他系数大于1,风险大于市场风险;贝他系数小于1,风险小于市场风险。 指标含义: (Beta)系数越大https://www.gaodun.com/wenda/uscpa/6946.html
9.放水能放出牛市来吗?为什么一定要区分这两个定义呢?因为对流动性的各种争议,都是“名词解释”的争议。不区分这两个定义,就看不到股市流动性的真相。 02什么是市场风险偏好? 为了方便理解市场,我们假设有这样一个股票市场,只有甲、乙两个投资者和A、B两家上市公司。 假设两家公司各1个亿流通市值,甲乙两人各总资产2个亿,其中现金1亿https://36kr.com/p/1623468616103429
10.黄金T+D这种交易模式能够满足投资者的投资需求,并且投资成本小,市场流动性高;不仅为投资者提供了卖空机制,也为投资者提供了投资黄金的交易平台。上海黄金交易所T+D品种的波动及风险定义 T+D交易品种简称TD,是指上海黄金交易所的黄金现货延期交收交易品种。它是指以金方式进行交易,会员及客户可以选择合约交易日当天交割,https://vibaike.com/30307/
